Thông tin trên được đưa ra tại Tọa đàm “Tăng cường năng lực quản trị rủi ro (QTRR), nâng cao chất lượng tín dụng với mô hình xếp hạng, chấm điểm tín dụng áp dụng công nghệ mới”, vừa được diễn ra.

Công nghệ mở đường cho quản trị rủi ro hiện đại

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng ông Nguyễn Quốc Hùng đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động, việc bảo đảm an toàn tín dụng và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hoạt động của các TCTD, đặc biệt là các Ngân hàng thương mại (NHTM). Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ - đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), và phân tích dữ liệu lớn (big data) đang mở ra cơ hội mới để tối ưu hóa quy trình chấm điểm tín dụng, tăng độ chính xác trong đánh giá rủi ro và từ đó nâng cao chất lượng danh mục tín dụng.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Toạ đàm

Ông Hùng cho biết, ngành Ngân hàng đã có những bước tiến rõ rệt trong việc ứng dụng các công cụ quản trị rủi ro tiên tiến, từ xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đến triển khai các tiêu chuẩn Basel II, Basel III.

Tuy nhiên, ông Hùng thẳng thắn nhìn nhận, hệ thống xếp hạng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập: dữ liệu tài chính của nhiều khách hàng chưa được công khai minh bạch, rõ ràng (ngoại trừ các công ty đại chúng), trong khi chưa có nhiều hệ thống dữ liệu thông tin kết nối để kiểm định trực tiếp, các dữ liệu quan trọng như dữ liệu thuế, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu hải quan, dữ liệu viễn thông,…chưa được khai thác, dẫn đến kết quả chấm điểm, xếp hạng chưa toàn diện, chính xác. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của một số TCTD mới sử dụng các dữ liệu truyền thống, chưa sử dụng các dữ liệu phi truyền thống để xếp hạng khách hàng.

Chuyển đổi số là động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Tọa đàm, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng nhấn mạnh, chuyển đổi số không còn là khuyến nghị mà là chỉ đạo nhất quán từ Đảng, Chính phủ. Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã xác định rõ: chuyển đổi số là động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ mới. Theo đó, mọi tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp - cả khu vực công và tư - đều phải ưu tiên triển khai chuyển đổi số.

Đối với ngành Ngân hàng, yêu cầu chuyển đổi số không chỉ nhằm thích ứng với xu thế công nghệ, mà còn là giải pháp bắt buộc để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành. Qua đó giảm lãi suất cho vay và tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp.

Để thực hiện được cho vay online, theo Phó Thống đốc điều kiện tiên quyết là phải chấm điểm tín dụng online, quản trị rủi ro online và xếp hạng doanh nghiệp trực tuyến. Đó là lý do NHNN đã ban hành Thông tư 12/2024/TT-NHNN cho phép cho vay online, dù hiện hạn mức cho vay mới chỉ là 100 triệu đồng.

Chia sẻ từ kinh nghiệm quốc tế, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng khá ấn tượng với mô hình của các tổ chức như FICO, IFC và đặc biệt là NICE INFO – đơn vị công nghệ hàng đầu Hàn Quốc. Các nền tảng này cung cấp giải pháp tích hợp từ đánh giá tài chính, hành vi đến dữ liệu phi tài chính như tần suất sử dụng thiết bị, số lượng email, lịch sử đóng thuế, bảo hiểm, giúp ngân hàng có được bức tranh toàn diện về khách hàng giúp ngân hàng xây dựng toàn diện về khách hàng, hỗ trợ ra quyết định tín dụng chính xác và hiệu quả hơn.

Phó Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của dữ liệu phi tài chính - xu hướng đang được nhiều quốc gia ứng dụng mạnh mẽ trong hoạt động cấp tín dụng. “Tại Indonesia, đã có mô hình cho vay dựa vào mức độ kiên trì của khách hàng được xác định thông qua các hành vi như số bước đi mỗi ngày, tần suất sử dụng điện thoại... Đây là những dữ liệu có giá trị lớn, và Việt Nam hoàn toàn có thể tiếp cận nếu xây dựng được hệ thống dữ liệu đủ tốt cùng với cơ chế chia sẻ phù hợp", Phó Thống đốc dẫn chứng.

Với vai trò quản lý nhà nước, Phó Thống đốc khẳng định, NHNN cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với các tổ chức tín dụng trong hành trình số hóa hoạt động tín dụng.

Yến Nhi